Сравнение LOAR с KTOS
LOAR (Loar Holdings Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, LOAR returned -28.38% vs 58.10% for KTOS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -16.48%.
LOAR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- 8.51%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- 58.10%
- 3 года*
- 67.01%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение доходности по годам LOAR и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | -4.72% | -8.00% | 51.45% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -16.48% | 187.76% | 52.66% |
Correlation
The correlation between LOAR and KTOS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.20B
KTOS:
$11.37B
LOAR:
$0.71
KTOS:
$0.17
LOAR:
91.37
KTOS:
368.16
LOAR:
0.41
KTOS:
4.28
LOAR:
11.55
KTOS:
7.65
LOAR:
5.25
KTOS:
3.34
LOAR:
$537.71M
KTOS:
$1.42B
LOAR:
$273.34M
KTOS:
$259.40M
LOAR:
$152.16M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. KTOS — Ранг доходности на риск
LOAR
KTOS
Сравнение LOAR c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOAR | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.97 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.04 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOAR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.82 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.13 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LOAR и KTOS
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -99.81% | +53.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -60.15% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -95.98% | +61.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -95.94% | +76.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | 28.62% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и KTOS
Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 14.05%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 24.01% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.09% | 56.37% | -23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 71.40% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 52.11% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.73% | 50.71% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и KTOS
Ни LOAR, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и KTOS
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and KTOS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (24.01%) compared to LOAR (14.05%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор