Сравнение LOAR с KTOS
LOAR (Loar Holdings Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, LOAR returned -10.33% vs -21.86% for KTOS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%.
LOAR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -6.51%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам LOAR и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | 2.93% | -8.00% | 64.24% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 48.45% |
Correlation
The correlation between LOAR and KTOS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.55B
KTOS:
$8.63B
LOAR:
$0.71
KTOS:
$0.17
LOAR:
98.62
KTOS:
274.25
LOAR:
0.45
KTOS:
3.19
LOAR:
12.47
KTOS:
5.70
LOAR:
5.67
KTOS:
2.42
LOAR:
$537.71M
KTOS:
$1.42B
LOAR:
$273.34M
KTOS:
$259.40M
LOAR:
$152.16M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. KTOS — Ранг доходности на риск
LOAR
KTOS
Сравнение LOAR c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.34 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.62 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAR и KTOS
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -99.81% | +53.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -64.79% | +30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -97.08% | +67.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -95.93% | +76.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 35.17% | -18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и KTOS
Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 12.73%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 18.44% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 53.99% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.26% | 71.29% | -30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.67% | 52.78% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.67% | 50.97% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и KTOS
Ни LOAR, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и KTOS
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and KTOS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.44%) compared to LOAR (12.73%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs KTOS's -99.81%.
LOAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор