Сравнение LOAR с ASML
LOAR (Loar Holdings Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. LOAR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, LOAR returned -28.40% vs 132.84% for ASML. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAR показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%.
LOAR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам LOAR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOAR Loar Holdings Inc. | -7.32% | -8.00% | 51.45% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -22.72% |
Correlation
The correlation between LOAR and ASML is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LOAR:
$6.03B
ASML:
$665.86B
LOAR:
$0.71
ASML:
$25.86
LOAR:
88.88
ASML:
66.77
LOAR:
0.40
ASML:
4.39
LOAR:
11.24
ASML:
19.84
LOAR:
5.11
ASML:
31.97
LOAR:
$537.71M
ASML:
$33.69B
LOAR:
$273.34M
ASML:
$17.72B
LOAR:
$152.16M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAR vs. ASML — Ранг доходности на риск
LOAR
ASML
Сравнение LOAR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOAR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 7.48 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 20.18 | -21.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOAR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 3.29 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LOAR и ASML
Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -90.00% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -17.85% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | 0.00% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -28.15% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 6.61% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAR и ASML
Loar Holdings Inc. (LOAR) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 14.25% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 14.67% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 32.21% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 40.58% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 42.03% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 38.50% | +11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAR и ASML
LOAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LOAR Loar Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAR и ASML
LOAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
LOAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
LOAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
LOAR and ASML have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.67%) compared to LOAR (14.25%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор