PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAR с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAR с FIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOAR (Loar Holdings Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LOAR in Aerospace & Defense, FIX in Engineering & Construction. Over the past year, LOAR returned -28.40% vs 273.24% for FIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAR и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loar Holdings Inc. (LOAR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAR показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.41%.

LOAR

1 день
-1.44%
1 месяц
13.37%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-28.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.18%
С начала года
98.41%
6 месяцев
95.06%
1 год
273.24%
3 года*
129.39%
5 лет*
85.41%
10 лет*
50.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAR и FIX

2026 (YTD)20252024
LOAR
Loar Holdings Inc.		-7.32%-8.00%51.45%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.41%120.86%36.53%

Correlation

The correlation between LOAR and FIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAR:

$6.03B

FIX:

$65.22B

EPS

LOAR:

$0.71

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

LOAR:

88.88

FIX:

53.41

Коэффициент PEG

LOAR:

0.40

FIX:

0.81

Коэффициент P/S

LOAR:

11.24

FIX:

6.45

Коэффициент P/B

LOAR:

5.11

FIX:

23.17

Общая выручка (12 мес.)

LOAR:

$537.71M

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAR:

$273.34M

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

LOAR:

$152.16M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loar Holdings Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с LOAR:
LOAR с ESLTLOAR с TOSTLOAR с KTOSLOAR с GOOGLOAR с ASMLLOAR с APHLOAR с HEI
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

LOAR vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAR
Ранг доходности на риск LOAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAR c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOARFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
5.18

-5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
5.01

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.67

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

19.99

-20.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

62.95

-64.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOAR vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAR и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOARFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

5.18

-5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LOAR и FIX

Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOARFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-93.36%

+47.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.58%

-13.77%

-26.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.66%

-9.38%

-27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-38.09%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.21%

4.36%

+18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAR и FIX

Loar Holdings Inc. (LOAR) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что LOAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOARFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

12.90%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.98%

37.41%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

53.25%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.74%

44.43%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.74%

42.33%

+7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAR и FIX

LOAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
LOAR
Loar Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAR и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
156.09M
2.87B
(LOAR) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAR и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loar Holdings Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.8%
26.3%
Активы портфеля
LOAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

LOAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

LOAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

LOAR and FIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOAR has higher volatility (14.25%) compared to FIX (12.90%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAR и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор