Сравнение VMI с DY
VMI (Valmont Industries, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VMI in Conglomerates, DY in Engineering & Construction. Over the past 10 years, VMI returned 15.74%/yr vs 15.72%/yr for DY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMI и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 22.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMI имеют среднегодовую доходность 15.74%, а акции DY немного отстают с 15.72%.
VMI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 22.77%
- С начала года
- 34.28%
- 1 год
- 64.24%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 15.74%
DY
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -12.48%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 59.37%
- 5 лет*
- 44.19%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам VMI и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 34.28% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
DY Dycom Industries, Inc. | 22.18% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between VMI and DY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.28 |
Over the past year, VMI and DY have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VMI:
$10.45B
DY:
$12.40B
VMI:
$5.21
DY:
$10.52
VMI:
103.43
DY:
39.23
VMI:
2.94
DY:
0.55
VMI:
2.28
DY:
1.95
VMI:
$3.13B
DY:
$6.25B
VMI:
$639.41M
DY:
$1.23B
VMI:
$215.96M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. DY — Ранг доходности на риск
VMI
DY
Сравнение VMI c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMI | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.60 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 7.17 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMI и DY
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -93.54% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -24.43% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.05% | -32.58% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -33.70% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -89.01% | +40.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -22.86% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -45.59% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 8.86% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и DY
Текущая волатильность для Valmont Industries, Inc. (VMI) составляет 9.23%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что VMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 14.93% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 40.14% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 47.76% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 43.68% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 53.07% | -21.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и DY
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.54% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMI and DY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (14.93%) compared to VMI (9.23%). In terms of maximum drawdown, VMI dropped -67.92% vs DY's -93.54%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMI и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор