Сравнение LNCIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
LNCIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LNCIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LNCIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | -0.56% | 8.91% | 4.47% | 8.46% | -12.62% | 3.11% | 5.76% | 11.70% | -3.64% | 6.07% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LNCIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции LNCIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.18% против 7.28% соответственно.
LNCIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 3.18%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LNCIX и TPDAX
LNCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
LNCIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
LNCIX
TPDAX
Сравнение LNCIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNCIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.82 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.59 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 13.57 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNCIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LNCIX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNCIX и TPDAX
Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | 3.49% | 3.45% | 2.17% | 2.29% | 2.02% | 6.02% | 1.22% | 2.25% | 1.80% | 1.49% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок LNCIX и TPDAX
Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LNCIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -22.29% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -7.58% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -17.58% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -22.29% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.97% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.94% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.01% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNCIX и TPDAX
Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 2.48%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LNCIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 4.40% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.86% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 12.29% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 10.14% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 9.87% | -3.22% |