Сравнение LNCIX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
LNCIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LNCIX и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LNCIX и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | -0.56% | 8.91% | 4.47% | 8.46% | -12.62% | 3.11% | 5.76% | 11.70% | -3.64% | 6.07% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LNCIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции LNCIX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 3.18% против 8.63% соответственно.
LNCIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 3.18%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LNCIX и PEY
LNCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
LNCIX vs. PEY — Ранг доходности на риск
LNCIX
PEY
Сравнение LNCIX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNCIX | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.26 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.49 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.33 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 0.98 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNCIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.26 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LNCIX и PEY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNCIX и PEY
Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | 3.49% | 3.45% | 2.17% | 2.29% | 2.02% | 6.02% | 1.22% | 2.25% | 1.80% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок LNCIX и PEY
Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LNCIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -72.81% | +56.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -13.28% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -17.90% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -41.55% | +24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.71% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -12.97% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.45% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNCIX и PEY
Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LNCIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.24% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.86% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 17.84% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 16.38% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 18.90% | -12.25% |