Сравнение LNCIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income Fund (LNCIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LNCIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LNCIX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LNCIX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | -0.56% | 8.91% | 4.47% | 8.46% | -12.62% | 3.11% | 5.76% | 11.70% | -3.64% | 6.07% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LNCIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LNCIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.18% против 12.81% соответственно.
LNCIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 3.18%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LNCIX и DGRO
LNCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
LNCIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
LNCIX
DGRO
Сравнение LNCIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNCIX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.48 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.80 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNCIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LNCIX и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNCIX и DGRO
Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | 3.49% | 3.45% | 2.17% | 2.29% | 2.02% | 6.02% | 1.22% | 2.25% | 1.80% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LNCIX и DGRO
Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LNCIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -35.10% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -10.92% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -19.31% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -35.10% | +18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.70% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.48% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.37% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNCIX и DGRO
Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LNCIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.57% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 7.21% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 14.47% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 13.84% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 16.63% | -9.98% |