Сравнение LNCIX с LOWIX
LNCIX (Ladenburg Income Fund) and LOWIX (Ladenburg Growth & Income Fund) are both Diversified Portfolio funds from Ladenburg Thalmann. Over the past 10 years, LNCIX returned 3.41%/yr vs 6.80%/yr for LOWIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LNCIX charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for LOWIX.
Доходность
Сравнение доходности LNCIX и LOWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNCIX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LOWIX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции LNCIX уступали акциям LOWIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 6.80% соответственно.
LNCIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 3.41%
LOWIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам LNCIX и LOWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | 2.95% | 8.91% | 4.47% | 8.46% | -12.62% | 3.11% | 5.76% | 11.70% | -3.64% | 6.07% |
LOWIX Ladenburg Growth & Income Fund | 7.62% | 10.67% | 3.52% | 15.19% | -16.11% | 12.55% | 11.57% | 19.69% | -7.27% | 13.21% |
Correlation
The correlation between LNCIX and LOWIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between LNCIX and LOWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNCIX vs. LOWIX — Ранг доходности на риск
LNCIX
LOWIX
Сравнение LNCIX c LOWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNCIX | LOWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.03 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 13.13 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNCIX | LOWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LNCIX и LOWIX
Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки LOWIX в -23.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и LOWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNCIX | LOWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -23.37% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -6.03% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -20.06% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -21.44% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -23.37% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.49% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.59% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.39% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNCIX и LOWIX
Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 1.81%, в то время как у Ladenburg Growth & Income Fund (LOWIX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNCIX | LOWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.37% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 6.52% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 8.45% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 12.03% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 11.90% | -5.22% |
Сравнение комиссий LNCIX и LOWIX
LNCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOWIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNCIX и LOWIX
Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что сопоставимо с доходностью LOWIX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | 3.38% | 3.45% | 2.17% | 2.29% | 2.02% | 6.02% | 1.22% | 2.25% | 1.80% | 1.49% |
LOWIX Ladenburg Growth & Income Fund | 3.35% | 3.56% | 1.05% | 3.39% | 2.35% | 3.14% | 0.78% | 1.88% | 1.52% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
LNCIX and LOWIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOWIX has higher volatility (2.37%) compared to LNCIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, LNCIX dropped -16.72% vs LOWIX's -23.37%.
LOWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNCIX и LOWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор