Сравнение LNCIX с LGWIX
LNCIX (Ladenburg Income Fund) and LGWIX (Ladenburg Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds from Ladenburg Thalmann. Over the past 10 years, LNCIX returned 3.41%/yr vs 8.40%/yr for LGWIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LNCIX charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for LGWIX.
Доходность
Сравнение доходности LNCIX и LGWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNCIX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LGWIX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции LNCIX уступали акциям LGWIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.40% соответственно.
LNCIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 3.41%
LGWIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам LNCIX и LGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNCIX Ladenburg Income Fund | 2.95% | 8.91% | 4.47% | 8.46% | -12.62% | 3.11% | 5.76% | 11.70% | -3.64% | 6.07% |
LGWIX Ladenburg Growth Fund | 9.18% | 11.60% | 4.69% | 18.29% | -17.86% | 16.38% | 14.43% | 22.94% | -8.35% | 15.45% |
Correlation
The correlation between LNCIX and LGWIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between LNCIX and LGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNCIX vs. LGWIX — Ранг доходности на риск
LNCIX
LGWIX
Сравнение LNCIX c LGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Ladenburg Growth Fund (LGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNCIX | LGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.07 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 13.17 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNCIX | LGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LNCIX и LGWIX
Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки LGWIX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и LGWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNCIX | LGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -26.93% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -6.92% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -24.79% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -24.79% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -26.93% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.52% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.39% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.61% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNCIX и LGWIX
Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 1.81%, в то время как у Ladenburg Growth Fund (LGWIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNCIX | LGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.57% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 7.54% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 10.03% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 15.07% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 14.75% | -8.07% |
Сравнение комиссий LNCIX и LGWIX
LNCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LGWIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNCIX и LGWIX
Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LGWIX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGWIX Ladenburg Growth Fund | 4.19% | 4.58% | 0.00% | 3.43% | 1.00% | 2.45% | 0.64% | 1.61% | 1.34% | 0.99% |
LNCIX Ladenburg Income Fund | 3.38% | 3.45% | 2.17% | 2.29% | 2.02% | 6.02% | 1.22% | 2.25% | 1.80% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
LNCIX and LGWIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGWIX has higher volatility (2.57%) compared to LNCIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, LNCIX dropped -16.72% vs LGWIX's -26.93%.
LNCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNCIX и LGWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор