PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNCIX с LAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNCIX с LAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LNCIX (Ladenburg Income Fund) and LAGIX (Ladenburg Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds from Ladenburg Thalmann. Over the past 10 years, LNCIX returned 3.41%/yr vs 9.56%/yr for LAGIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LNCIX и LAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNCIX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у LAGIX с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции LNCIX уступали акциям LAGIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 9.56% соответственно.

LNCIX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.98%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.41%

LAGIX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.06%
1 год
22.66%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNCIX и LAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNCIX
Ladenburg Income Fund		2.95%8.91%4.47%8.46%-12.62%3.11%5.76%11.70%-3.64%6.07%
LAGIX
Ladenburg Aggressive Growth Fund		10.31%11.14%7.54%19.26%-18.90%17.65%17.60%25.43%-9.44%17.74%

Correlation

The correlation between LNCIX and LAGIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.80

The correlation between LNCIX and LAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Income Fund

Ladenburg Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LNCIX:
LNCIX с FDFIXLNCIX с DGROLNCIX с PEYLNCIX с LNOIXLNCIX с LOWIXLNCIX с LGWIXLNCIX с IOEZX
Часто сравнивают с LAGIX:
LAGIX с LOWIXLAGIX с LNOIXLAGIX с LGWIXLAGIX с AVEFXLAGIX с SICIXLAGIX с BERIXLAGIX с AAAAX

Доходность на риск

LNCIX vs. LAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNCIX
Ранг доходности на риск LNCIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNCIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNCIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNCIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNCIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNCIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LAGIX
Ранг доходности на риск LAGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNCIX c LAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNCIXLAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.02

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.86

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.97

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

12.65

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNCIX vs. LAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNCIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAGIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNCIX и LAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNCIXLAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LNCIX и LAGIX

Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки LAGIX в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и LAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNCIXLAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-31.30%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-7.56%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-24.79%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-25.75%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

-31.30%

+14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.60%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.68%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.78%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LNCIX и LAGIX

Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 1.81%, в то время как у Ladenburg Aggressive Growth Fund (LAGIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNCIXLAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.83%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

8.37%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

11.17%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

16.11%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

16.52%

-9.84%

Сравнение комиссий LNCIX и LAGIX

И LNCIX, и LAGIX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNCIX и LAGIX

Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LAGIX в 4.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LAGIX
Ladenburg Aggressive Growth Fund		4.66%5.14%0.00%2.85%0.58%1.18%1.64%3.18%1.23%0.55%
LNCIX
Ladenburg Income Fund		3.38%3.45%2.17%2.29%2.02%6.02%1.22%2.25%1.80%1.49%

Часто задаваемые вопросы

LNCIX and LAGIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAGIX has higher volatility (2.83%) compared to LNCIX (1.81%). In terms of maximum drawdown, LNCIX dropped -16.72% vs LAGIX's -31.30%.

LNCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNCIX и LAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор