PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNCIX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNCIX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

LNCIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LNCIX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNCIX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNCIX
Ladenburg Income Fund		-1.48%8.91%4.47%8.46%-12.62%3.11%5.76%11.70%-3.64%4.54%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, LNCIX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.

LNCIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.50%
3 года*
5.52%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.09%

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с LNCIX:
LNCIX с DGROLNCIX с PEYLNCIX с LOWIXLNCIX с LNOIXLNCIX с LGWIXLNCIX с BERIXLNCIX с CONWX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий LNCIX и FDFIX

LNCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

LNCIX
Ladenburg Income Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

LNCIX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNCIX
Ранг доходности на риск LNCIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNCIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNCIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNCIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNCIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNCIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNCIXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.45

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

6.06

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNCIX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNCIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNCIX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNCIXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между LNCIX и FDFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNCIX и FDFIX

Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
LNCIX
Ladenburg Income Fund		3.52%3.45%2.17%2.29%2.02%6.02%1.22%2.25%1.80%1.49%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок LNCIX и FDFIX

Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LNCIXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-33.77%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-12.13%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-24.51%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.36%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.65%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.57%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LNCIX и FDFIX

Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNCIXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.30%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

9.58%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

18.38%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

16.96%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

18.69%

-12.04%