PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNCIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNCIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Income Fund (LNCIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

LNCIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LNCIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Income Fund (LNCIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNCIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNCIX
Ladenburg Income Fund		-0.56%8.91%4.47%8.46%-12.62%3.11%5.76%11.70%-3.64%0.63%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, LNCIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

LNCIX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.19%
3 года*
5.85%
5 лет*
2.06%
10 лет*
3.18%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с LNCIX:
LNCIX с FDFIXLNCIX с DGROLNCIX с PEYLNCIX с LNOIXLNCIX с LOWIXLNCIX с LGWIXLNCIX с BERIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий LNCIX и PALDX

LNCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

LNCIX
Ladenburg Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

LNCIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNCIX
Ранг доходности на риск LNCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNCIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNCIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNCIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Income Fund (LNCIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNCIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.86

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

8.67

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNCIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNCIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNCIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNCIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между LNCIX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNCIX и PALDX

Дивидендная доходность LNCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
LNCIX
Ladenburg Income Fund		3.49%3.45%2.17%2.29%2.02%6.02%1.22%2.25%1.80%1.49%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок LNCIX и PALDX

Максимальная просадка LNCIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNCIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LNCIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-26.16%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-8.20%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-20.47%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.16%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.16%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.72%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LNCIX и PALDX

Текущая волатильность для Ladenburg Income Fund (LNCIX) составляет 2.48%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LNCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNCIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.74%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

6.16%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

11.65%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

12.11%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

12.76%

-6.11%