Сравнение BXP с WPC
BXP (Boston Properties, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, WPC in REIT - Diversified. Over the past 10 years, BXP returned -2.74%/yr vs 7.19%/yr for WPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXP и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -2.74% против 7.19% соответственно.
BXP
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- -6.90%
- 10 лет*
- -2.74%
WPC
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам BXP и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | -3.35% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
WPC W. P. Carey Inc. | 13.90% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between BXP and WPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between BXP and WPC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$10.21B
WPC:
$16.02B
BXP:
$2.00
WPC:
$2.34
BXP:
32.18
WPC:
30.94
BXP:
0.07
WPC:
16.54
BXP:
2.93
WPC:
10.44
BXP:
1.98
WPC:
1.92
BXP:
$3.49B
WPC:
$1.53B
BXP:
$2.10B
WPC:
$942.27M
BXP:
$1.88B
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. WPC — Ранг доходности на риск
BXP
WPC
Сравнение BXP c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXP | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.91 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.66 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXP и WPC
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -52.45% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -9.71% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -27.07% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -36.81% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -52.45% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.42% | -5.75% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.26% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 3.28% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и WPC
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.24% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 13.25% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 17.22% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.78% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 25.86% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и WPC
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности WPC в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 4.79% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.06% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXP and WPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (8.49%) compared to WPC (7.24%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор