Сравнение BXP с WPC
BXP (Boston Properties, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BXP in REIT - Office, WPC in REIT - Diversified. Over the past 10 years, BXP returned -2.40%/yr vs 7.43%/yr for WPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXP и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -2.40% против 7.43% соответственно.
BXP
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -2.40%
WPC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.87%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам BXP и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 7.25% | -4.75% | 12.28% | 10.98% | -38.57% | 26.21% | -28.33% | 26.09% | -10.86% | 5.91% |
WPC W. P. Carey Inc. | 19.87% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between BXP and WPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between BXP and WPC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXP:
$11.27B
WPC:
$16.73B
BXP:
$2.00
WPC:
$2.34
BXP:
35.34
WPC:
32.16
BXP:
0.08
WPC:
17.19
BXP:
3.21
WPC:
10.85
BXP:
2.18
WPC:
2.00
BXP:
$3.49B
WPC:
$1.53B
BXP:
$2.10B
WPC:
$942.27M
BXP:
$1.88B
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXP vs. WPC — Ранг доходности на риск
BXP
WPC
Сравнение BXP c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXP | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.94 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 8.16 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXP и WPC
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -52.45% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.56% | -9.71% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -27.07% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -36.81% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -52.45% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | -0.80% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -10.25% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 3.49% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и WPC
Boston Properties, Inc. (BXP) и W. P. Carey Inc. (WPC) имеют волатильность 8.37% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 8.03% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 13.68% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 17.32% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 20.86% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 25.89% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и WPC
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности WPC в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 3.96% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.93% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXP and WPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXP has higher volatility (8.37%) compared to WPC (8.03%). In terms of maximum drawdown, BXP dropped -72.80% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXP и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор