Сравнение LMT с WM
LMT (Lockheed Martin Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMT in Aerospace & Defense, WM in Waste Management. Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.37% против 15.36% соответственно.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам LMT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between LMT and WM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between LMT and WM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$124.87B
WM:
$88.75B
LMT:
$20.61
WM:
$6.91
LMT:
26.21
WM:
31.76
LMT:
1.67
WM:
3.49
LMT:
16.67
WM:
8.86
LMT:
$75.12B
WM:
$25.41B
LMT:
$7.37B
WM:
$5.61B
LMT:
$8.09B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. WM — Ранг доходности на риск
LMT
WM
Сравнение LMT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.36 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.79 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и WM
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -77.85% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -16.70% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -18.14% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -18.14% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -30.07% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -10.24% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -17.69% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 7.58% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и WM
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.13% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 14.08% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 19.03% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.62% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.54% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и WM
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и WM
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and WM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (7.02%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs WM's -77.85%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор