PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с VRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с VRSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMT in Aerospace & Defense, VRSK in Consulting Services. Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 9.35%/yr for VRSK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 11.37% против 9.35% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

VRSK

1 день
0.99%
1 месяц
13.07%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-40.41%
3 года*
-4.78%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и VRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-17.62%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%

Correlation

The correlation between LMT and VRSK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г.

0.31

The correlation between LMT and VRSK shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

VRSK:

$24.85B

EPS

LMT:

$20.61

VRSK:

$6.56

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

VRSK:

28.00

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

VRSK:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

VRSK:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

VRSK:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

VRSK:

$1.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Verisk Analytics, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU

Доходность на риск

LMT vs. VRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTVRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.30

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.89

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.76

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.83

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.35

+3.04

LMT vs. VRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VRSK равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и VRSK

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTVRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-50.81%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-49.57%

+24.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-50.81%

+19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-50.81%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-50.81%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-42.35%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-7.24%

-19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

30.61%

-19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и VRSK

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTVRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.55%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

25.41%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

31.55%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

24.30%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

24.01%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и VRSK

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VRSK в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.76%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
782.60M
(LMT) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
69.8%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and VRSK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (9.55%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs VRSK's -50.81%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и VRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор