PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции IWM немного отстают с 11.27%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between LMT and IWM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.36

Over the past year, the correlation between LMT and IWM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

LMT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.99

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.75

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.57

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

12.63

-10.93

LMT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и IWM

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-59.05%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-11.03%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-27.50%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-31.91%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-41.13%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

0.00%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-10.76%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

3.12%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и IWM

Lockheed Martin Corporation (LMT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.02% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

14.29%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

19.73%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

22.61%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

23.08%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и IWM

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

LMT and IWM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор