Сравнение LMT с INGR
LMT (Lockheed Martin Corporation) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMT returned 10.91%/yr vs 0.54%/yr for INGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 10.91% против 0.54% соответственно.
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
INGR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- 0.35%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам LMT и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
INGR Ingredion Incorporated | -8.27% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
Correlation
The correlation between LMT and INGR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between LMT and INGR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$20.61
INGR:
$13.96
LMT:
25.23
INGR:
7.14
LMT:
1.61
INGR:
0.90
LMT:
$75.12B
INGR:
$5.41B
LMT:
$7.37B
INGR:
$1.36B
LMT:
$8.09B
INGR:
$902.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. INGR — Ранг доходности на риск
LMT
INGR
Сравнение LMT c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.97 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.64 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -1.58 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и INGR
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -64.20% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -26.69% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -33.21% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -33.21% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -56.14% | +19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -33.07% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -18.31% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 15.72% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и INGR
Lockheed Martin Corporation (LMT) и Ingredion Incorporated (INGR) имеют волатильность 5.31% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.11% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 11.74% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 16.44% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 21.29% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 24.87% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и INGR
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности INGR в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.27% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMT and INGR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (5.31%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs INGR's -64.20%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор