PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

LMBS и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 2.84% против 15.77% соответственно.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий LMBS и TDIV

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

LMBS vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.25

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.87

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.27

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

7.79

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.25

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.76

+0.36

Корреляция

Корреляция между LMBS и TDIV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и TDIV

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и TDIV

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-31.97%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-13.07%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-31.97%

+25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-31.97%

+25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-7.52%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-4.88%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.80%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

6.10%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

13.70%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

23.52%

-20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

20.45%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

20.73%

-18.35%