Сравнение LMBS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LMBS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или SPY.
Корреляция
Корреляция между LMBS и SPY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и SPY
Основные характеристики
LMBS:
2.47
SPY:
0.28
LMBS:
3.48
SPY:
0.54
LMBS:
1.54
SPY:
1.08
LMBS:
4.06
SPY:
0.29
LMBS:
12.78
SPY:
1.35
LMBS:
0.55%
SPY:
4.09%
LMBS:
2.84%
SPY:
19.64%
LMBS:
-6.49%
SPY:
-55.19%
LMBS:
-0.81%
SPY:
-13.98%
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.65% против 11.65% соответственно.
LMBS
1.63%
0.02%
1.63%
7.22%
2.06%
2.65%
SPY
-10.04%
-7.04%
-9.15%
5.72%
14.60%
11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и SPY
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LMBS и SPY
LMBS
SPY
Сравнение LMBS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и SPY
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.19% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% | 0.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и SPY
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и SPY
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 1.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.