Сравнение LMBS с JMTG
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, LMBS returned 5.49% vs 5.46% for JMTG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.70%.
LMBS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.66%
JMTG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBS и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.65% | 3.77% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.94% |
Correlation
The correlation between LMBS and JMTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between LMBS and JMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBS vs. JMTG — Ранг доходности на риск
LMBS
JMTG
Сравнение LMBS c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMBS | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.98 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 5.36 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMBS и JMTG
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -2.78% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -2.78% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.55% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.76% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.02% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и JMTG
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.75%, в то время как у JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.08% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.88% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 3.67% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.68% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 3.68% | -1.33% |
Сравнение комиссий LMBS и JMTG
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и JMTG
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JMTG в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
LMBS and JMTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMTG has higher volatility (1.08%) compared to LMBS (0.75%). In terms of maximum drawdown, LMBS dropped -6.49% vs JMTG's -2.78%.
On 1-year performance, LMBS leads with 5.49% vs 5.46% for JMTG. On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LMBS has performed better with a 5.49% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.10% for LMBS.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.24% for JMTG.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMBS и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор