Сравнение LMBS с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
LMBS и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 2.84% против 18.31% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и GRID
LMBS берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
LMBS vs. GRID — Ранг доходности на риск
LMBS
GRID
Сравнение LMBS c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.25 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.04 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.18 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 15.64 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.53 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и GRID составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и GRID
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и GRID
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -40.56% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -11.73% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -29.64% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -40.56% | +34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.55% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -8.50% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.14% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и GRID
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 8.59% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 14.24% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 21.49% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 20.69% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 22.74% | -20.36% |