Сравнение LMBS с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
LMBS и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.27% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и GNMA
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Доходность на риск
LMBS vs. GNMA — Ранг доходности на риск
LMBS
GNMA
Сравнение LMBS c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.12 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.63 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.90 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 5.64 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.12 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.07 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.25 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.25 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и GNMA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и GNMA
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и GNMA
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -17.09% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.93% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -16.02% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -17.09% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.52% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.69% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.99% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и GNMA
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.79% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.76% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 4.78% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 6.56% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 5.11% | -2.73% |