PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

LMBS и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 2.84% против 20.74% соответственно.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий LMBS и AIRR

LMBS берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

LMBS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.29

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.99

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

5.06

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

17.74

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.91

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.63

+0.50

Корреляция

Корреляция между LMBS и AIRR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и AIRR

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и AIRR

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-42.37%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-13.09%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-27.95%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-42.37%

+35.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-7.14%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-7.50%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.73%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

11.05%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

19.75%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

28.33%

-25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

25.08%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

26.15%

-23.77%