PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMBS с AFMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, LMBS returned 3.03%/yr vs 10.49%/yr for AFMC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности LMBS и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 16.54%.

LMBS

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.09%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.67%

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMBS и AFMC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.24%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%-0.08%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%

Correlation

The correlation between LMBS and AFMC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.08

The correlation between LMBS and AFMC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с USFR
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM

Доходность на риск

LMBS vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.89

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
2.74

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.43

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

12.40

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа AFMC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.89

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.56

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.54

+0.59

Просадки

Сравнение просадок LMBS и AFMC

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBSAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-42.14%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-8.20%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-21.99%

+20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-25.40%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-7.62%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.27%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и AFMC

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.68%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBSAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.71%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

11.00%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

14.94%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

18.96%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

22.93%

-20.57%

Сравнение комиссий LMBS и AFMC

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и AFMC

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AFMC в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Часто задаваемые вопросы

LMBS and AFMC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, LMBS dropped -6.49% vs AFMC's -42.14%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 3.03% for LMBS. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.

LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.78% for AFMC.

LMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while AFMC is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.65% for AFMC.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMBS и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор