PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с AFMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).

LMBS и AFMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LMBS и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMBS и AFMC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%-0.08%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 4.44%.

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с PULSLMBS с JMBSLMBS с USFR
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM

Сравнение комиссий LMBS и AFMC

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AFMC в 0.65%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность на риск

LMBS vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSAFMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.94

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.45

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.45

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

6.22

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AFMC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.94

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.48

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.47

+0.65

Корреляция

Корреляция между LMBS и AFMC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и AFMC

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности AFMC в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и AFMC

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и AFMC.

Загрузка...

Показатели просадок

LMBSAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-42.14%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-13.18%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.16%

-25.40%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.60%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-7.79%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.07%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и AFMC

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMBSAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

6.02%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

11.42%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

19.45%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

18.97%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

23.11%

-20.73%