Сравнение LLY с STN
LLY (Eli Lilly and Company) and STN (Stantec Inc) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 33.45% против 12.59% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам LLY и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between LLY and STN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
STN:
$8.24B
LLY:
$28.14
STN:
CA$3.98
LLY:
40.26
STN:
25.36
LLY:
0.81
STN:
1.05
LLY:
14.08
STN:
1.48
LLY:
32.54
STN:
3.40
LLY:
$72.25B
STN:
CA$7.77B
LLY:
$59.75B
STN:
CA$3.11B
LLY:
$32.97B
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. STN — Ранг доходности на риск
LLY
STN
Сравнение LLY c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.88 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -2.00 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и STN
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -67.42% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -36.93% | +13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -36.93% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -36.93% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -36.93% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -36.11% | +33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -17.12% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 16.27% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и STN
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 11.50% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 24.17% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 27.91% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 25.27% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 25.65% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и STN
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и STN
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and STN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs STN's -67.42%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор