Сравнение LLY с SNPS
LLY (Eli Lilly and Company) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 33.45% против 24.15% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам LLY и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between LLY and SNPS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between LLY and SNPS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
SNPS:
$86.96B
LLY:
$28.14
SNPS:
$4.57
LLY:
40.26
SNPS:
99.35
LLY:
0.81
SNPS:
4.26
LLY:
14.08
SNPS:
8.85
LLY:
32.54
SNPS:
2.85
LLY:
$72.25B
SNPS:
$8.68B
LLY:
$59.75B
SNPS:
$6.38B
LLY:
$32.97B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. SNPS — Ранг доходности на риск
LLY
SNPS
Сравнение LLY c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.20 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.32 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и SNPS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -60.95% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -41.04% | +17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -41.04% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -41.04% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -41.04% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -29.67% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -20.29% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 26.17% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и SNPS
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 13.66% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 30.93% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 56.65% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 40.80% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 35.08% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и SNPS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и SNPS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and SNPS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs SNPS's -60.95%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор