Сравнение LLY с ROL
LLY (Eli Lilly and Company) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 33.45% против 15.58% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам LLY и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between LLY and ROL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between LLY and ROL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
ROL:
$22.72B
LLY:
$28.14
ROL:
$1.10
LLY:
40.26
ROL:
43.09
LLY:
0.81
ROL:
3.90
LLY:
14.08
ROL:
5.93
LLY:
32.54
ROL:
16.44
LLY:
$72.25B
ROL:
$3.84B
LLY:
$59.75B
ROL:
$1.53B
LLY:
$32.97B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ROL — Ранг доходности на риск
LLY
ROL
Сравнение LLY c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.54 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.58 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ROL
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -57.27% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -30.90% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -30.90% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -30.90% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -30.90% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -27.60% | +25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -12.14% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 10.53% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ROL
Eli Lilly and Company (LLY) и Rollins, Inc. (ROL) имеют волатильность 9.27% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 9.24% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 18.67% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 24.16% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 24.59% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 25.04% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и ROL
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и ROL
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and ROL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to ROL (9.24%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ROL's -57.27%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор