PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с PROSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, LLY returned 39.59%/yr vs -0.56%/yr for PROSY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -26.62%.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

PROSY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-26.62%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-15.15%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%18.58%
PROSY
Prosus N.V.		-26.62%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%

Correlation

The correlation between LLY and PROSY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

PROSY:

$101.26B

EPS

LLY:

$28.14

PROSY:

$1.91

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

PROSY:

4.74

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

PROSY:

0.03

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

PROSY:

7.94

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

PROSY:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

PROSY:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

PROSY:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

PROSY:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Prosus N.V.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с NPSNYPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY

Доходность на риск

LLY vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.53

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.60

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.44

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.81

+5.09

LLY vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PROSY равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и PROSY

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-69.36%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-39.09%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-39.09%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-60.96%

+26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-37.79%

+35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-30.01%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

21.26%

-11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и PROSY

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

13.50%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

27.41%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

32.46%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

43.10%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

41.64%

-11.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и PROSY

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
3.64B
(LLY) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LLY and PROSY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (13.50%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PROSY's -69.36%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор