Сравнение KKR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KKR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KKR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность 83.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.94% против 13.04% соответственно.
KKR
83.75%
8.35%
44.98%
127.48%
40.67%
23.94%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| KKR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 5.02 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.34 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 37.93 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 12.15% |
| Макс. просадка | -53.10% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.96% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KKR и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и SPY
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.46% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KKR и SPY
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и SPY
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.