PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KKR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KKR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KKR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-28.20%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.51% против 18.99% соответственно.

KKR

1 день
-1.23%
1 месяц
0.83%
С начала года
-28.20%
6 месяцев
-28.09%
1 год
-21.99%
3 года*
21.16%
5 лет*
13.63%
10 лет*
22.51%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с SPYKKR с CGKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с III.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

KKR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KKRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.07

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.66

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.00

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

7.32

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KKRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.07

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между KKR и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и QQQ

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.81%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KKR и QQQ

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KKRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-82.97%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-12.62%

-32.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-35.12%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-35.12%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.91%

-7.86%

-37.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-32.99%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.39%

3.44%

+15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и QQQ

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KKRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

6.61%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.12%

12.82%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

22.70%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.83%

22.38%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.50%

22.25%

+14.25%