PortfoliosLab logo
Сравнение KKR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KKR и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KKR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,832.52%
1,083.00%
KKR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.36

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

KKR:

0.80

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

KKR:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.38

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

KKR:

1.15

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

KKR:

14.53%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

KKR:

46.69%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

KKR:

-31.90%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.12% против 16.72% соответственно.


KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KKR: 0.36
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KKR: 0.80
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KKR: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KKR: 0.38
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KKR: 1.15
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.47
KKR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и QQQ

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KKR и QQQ

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.90%
-12.28%
KKR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и QQQ

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
16.86%
KKR
QQQ