PortfoliosLab logo
Сравнение KKR с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KKR и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KKR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,832.52%
566.11%
KKR
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.36

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

KKR:

0.80

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

KKR:

1.11

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.38

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

KKR:

1.15

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

KKR:

14.53%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

KKR:

46.69%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

KKR:

-31.90%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$104.51B

BRK-B:

$1.15T

EPS

KKR:

$3.28

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

KKR:

34.64

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

KKR:

0.55

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

KKR:

3.96

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

KKR:

4.25

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$12.04B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$2.82B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$6.99B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.12% против 14.11% соответственно.


KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KKR: 0.36
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KKR: 0.80
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KKR: 1.11
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KKR: 0.38
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KKR: 1.15
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
1.58
KKR
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и BRK-B

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KKR и BRK-B

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.90%
-1.26%
KKR
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и BRK-B

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
10.99%
KKR
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию