PortfoliosLab logo
Сравнение KKR с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KKR и BX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KKR и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,832.52%
2,551.68%
KKR
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.36

BX:

0.25

Коэф-т Сортино

KKR:

0.80

BX:

0.62

Коэф-т Омега

KKR:

1.11

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.38

BX:

0.25

Коэф-т Мартина

KKR:

1.15

BX:

0.70

Индекс Язвы

KKR:

14.53%

BX:

13.91%

Дневная вол-ть

KKR:

46.69%

BX:

38.30%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

KKR:

-31.90%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$104.51B

BX:

$164.35B

EPS

KKR:

$3.28

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

KKR:

34.64

BX:

40.38

Коэффициент PEG

KKR:

0.55

BX:

1.88

Коэффициент P/S

KKR:

3.96

BX:

13.28

Коэффициент P/B

KKR:

4.25

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$12.04B

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$2.82B

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$6.99B

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KKR показывает доходность -23.08%, а BX немного выше – -22.29%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 20.12% против 18.01% соответственно.


KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KKR: 0.36
BX: 0.25
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KKR: 0.80
BX: 0.62
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KKR: 1.11
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KKR: 0.38
BX: 0.25
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KKR: 1.15
BX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.25
KKR
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и BX

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BX в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.35%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок KKR и BX

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.90%
-32.68%
KKR
BX

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и BX

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 24.55%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
24.55%
KKR
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию