PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с FTLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с FTLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 49.37%/yr for FTLF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и FTLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -36.26%. За последние 10 лет акции LLY уступали акциям FTLF по среднегодовой доходности: 33.71% против 49.37% соответственно.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

FTLF

1 день
5.07%
1 месяц
8.59%
С начала года
-36.26%
6 месяцев
-37.45%
1 год
-27.53%
3 года*
9.61%
5 лет*
18.17%
10 лет*
49.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и FTLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-36.26%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%

Correlation

The correlation between LLY and FTLF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.03

The correlation between LLY and FTLF shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LLY:

$28.14

FTLF:

$0.68

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

FTLF:

15.32

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

FTLF:

1.69

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

FTLF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

FTLF:

$70.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

FTLF:

$28.73M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

FTLF:

$11.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

FitLife Brands Inc. Common Stock

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с CDNSFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBC

Доходность на риск

LLY vs. FTLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c FTLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYFTLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.54

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.54

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.48

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.99

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. FTLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FTLF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и FTLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYFTLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.54

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.40

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.16

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.56

Просадки

Сравнение просадок LLY и FTLF

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и FTLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYFTLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-99.68%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-57.23%

+33.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-57.23%

+22.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-57.23%

+22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-89.06%

+54.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.05%

+50.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-70.92%

+51.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

27.76%

-18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и FTLF

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYFTLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

16.37%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

36.76%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

51.05%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

45.16%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

305.91%

-275.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и FTLF

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FTLF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и FTLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
23.49M
(LLY) Общая выручка
(FTLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LLY and FTLF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (16.37%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs FTLF's -99.68%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и FTLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор