Сравнение LLY с FRHC
LLY (Eli Lilly and Company) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, LLY returned 41.22%/yr vs 14.76%/yr for FRHC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 6.57%.
LLY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- 33.74%
FRHC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLY и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 14.83% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | -1.57% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 6.57% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between LLY and FRHC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between LLY and FRHC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$28.16
FRHC:
$0.04
LLY:
43.68
FRHC:
2.98K
LLY:
0.88
FRHC:
261.08
LLY:
15.28
FRHC:
3.74
LLY:
$72.25B
FRHC:
$2.12B
LLY:
$59.75B
FRHC:
$1.05B
LLY:
$32.97B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. FRHC — Ранг доходности на риск
LLY
FRHC
Сравнение LLY c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.24 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.42 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и FRHC
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -45.93% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -41.08% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -41.08% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -45.93% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.80% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -11.78% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 23.94% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и FRHC
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 10.06%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 14.96% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 29.36% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 38.87% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 38.14% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 47.72% | -17.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и FRHC
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и FRHC
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and FRHC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (14.96%) compared to LLY (10.06%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs FRHC's -45.93%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор