Сравнение LLY с ETH-USD
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции LLY уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 33.45% против 57.05% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам LLY и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between LLY and ETH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
LLY
ETH-USD
Сравнение LLY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.52 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.89 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ETH-USD
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -94.01% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -67.53% | +43.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -67.53% | +33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -79.35% | +44.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -94.01% | +59.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -65.20% | +62.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -50.89% | +31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 45.49% | -36.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ETH-USD
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 17.20% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 46.29% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 56.08% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 59.55% | -27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 77.88% | -47.69% |
Часто задаваемые вопросы
LLY and ETH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ETH-USD's -94.01%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор