Сравнение LLY с DAC
LLY (Eli Lilly and Company) and DAC (Danaos Corporation) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DAC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 13.38%/yr for DAC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 41.54%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 33.45% против 13.38% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
DAC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 41.54%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам LLY и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
DAC Danaos Corporation | 41.54% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Correlation
The correlation between LLY and DAC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between LLY and DAC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
DAC:
$2.39B
LLY:
$28.14
DAC:
$28.34
LLY:
40.26
DAC:
4.63
LLY:
14.08
DAC:
2.31
LLY:
32.54
DAC:
0.61
LLY:
$72.25B
DAC:
$1.04B
LLY:
$59.75B
DAC:
$705.76M
LLY:
$32.97B
DAC:
$739.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DAC — Ранг доходности на риск
LLY
DAC
Сравнение LLY c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.52 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 14.35 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DAC
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -99.42% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -12.58% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -28.87% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -50.14% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -95.81% | +61.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -66.36% | +63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -80.43% | +61.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 3.95% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DAC
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.04% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 16.51% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 21.41% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 34.36% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 65.00% | -34.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DAC
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DAC в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 2.70% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и DAC
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 150.55M при выручке в 253.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.20M при выручке в 253.70M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 140.42M при выручке в 253.70M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and DAC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to DAC (6.04%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DAC's -99.42%.
DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор