PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с APO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции APO по среднегодовой доходности: 33.45% против 29.16% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

APO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-8.82%
1 год
2.96%
3 года*
22.69%
5 лет*
20.72%
10 лет*
29.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-6.75%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%

Correlation

The correlation between LLY and APO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.20

The correlation between LLY and APO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

APO:

$79.66B

EPS

LLY:

$28.14

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

APO:

37.38

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

APO:

0.10

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

APO:

2.71

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

APO:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

LLY vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.04

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.19

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.04

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.09

+4.37

LLY vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и APO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-56.99%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-34.97%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-42.82%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-42.82%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-53.48%

+19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-23.36%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-16.39%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

16.70%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и APO

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.49%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

26.89%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

35.44%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

37.11%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

37.83%

-7.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и APO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности APO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.56%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
4.93B
(LLY) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
79.0%
100.0%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and APO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs APO's -56.99%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор