Сравнение LLY с AGEM
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. Over the past year, LLY returned 39.26% vs 56.44% for AGEM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 28.39%.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
AGEM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLY и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 28.02% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.39% | 29.73% |
Correlation
The correlation between LLY and AGEM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. AGEM — Ранг доходности на риск
LLY
AGEM
Сравнение LLY c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.88 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 14.50 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и AGEM
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -15.58% | -52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -13.92% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -3.82% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -2.31% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 3.72% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и AGEM
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.95% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 19.56% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 21.78% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 22.46% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 22.46% | +7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и AGEM
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AGEM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.75% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
LLY and AGEM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGEM has higher volatility (10.95%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs AGEM's -15.58%.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор