Сравнение LLY с ADA-USD
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, LLY returned 39.59%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLY и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 1.17% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between LLY and ADA-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
LLY
ADA-USD
Сравнение LLY c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.88 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.36 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и ADA-USD
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -97.85% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -83.69% | +60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -87.24% | +52.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -94.72% | +60.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -94.22% | +91.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -77.55% | +58.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 61.12% | -51.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и ADA-USD
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 22.15% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 52.67% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 64.06% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 74.90% | -42.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 103.19% | -73.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLY and ADA-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ADA-USD's -97.85%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор