Сравнение LLSCX с GENIX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.61%/yr vs 13.46%/yr for GENIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и GENIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.46% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
GENIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам LLSCX и GENIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 13.16% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
Correlation
The correlation between LLSCX and GENIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and GENIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. GENIX — Ранг доходности на риск
LLSCX
GENIX
Сравнение LLSCX c GENIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLSCX | GENIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.99 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 16.13 | -16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и GENIX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и GENIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -39.35% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -6.44% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -19.20% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -20.74% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -39.35% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -1.19% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.61% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 1.58% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и GENIX
Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | GENIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.67% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.72% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.56% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.24% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 18.50% | +6.05% |
Сравнение комиссий LLSCX и GENIX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и GENIX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GENIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.83% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and GENIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to GENIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs GENIX's -39.35%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и GENIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор