Сравнение LLPFX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -5.68% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.85% против 13.82% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 5.85%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и VIIIX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
LLPFX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
LLPFX
VIIIX
Сравнение LLPFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.30 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.06 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.14 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и VIIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и VIIIX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.64% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и VIIIX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -55.18% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.12% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -24.50% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -33.79% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -8.90% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -10.07% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.49% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и VIIIX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.24% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.08% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.13% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.85% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.02% | +1.29% |