Сравнение LLPFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -5.68% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.85% против 14.14% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 5.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и VOO
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LLPFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LLPFX
VOO
Сравнение LLPFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.01 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.53 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.55 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 7.31 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.01 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и VOO
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.64% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и VOO
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -33.99% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.98% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -24.52% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -33.99% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -5.55% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.72% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.55% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и VOO
Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.34% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 9.47% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.11% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.82% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.99% | +1.32% |