PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с LLGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLPFX с LLGLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LLPFX (Longleaf Partners Fund) and LLGLX (Longleaf Partners Global Fund) are both mutual funds - LLPFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Longleaf Partners, while LLGLX is a Global Equities fund managed by Longleaf Partners. Over the past 10 years, LLPFX returned 5.91%/yr vs 7.67%/yr for LLGLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LLPFX charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for LLGLX.

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и LLGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у LLGLX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям LLGLX по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.67% соответственно.

LLPFX

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-0.11%
3 года*
5.96%
5 лет*
0.39%
10 лет*
5.91%

LLGLX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.78%
1 год
8.88%
3 года*
10.82%
5 лет*
2.10%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLPFX и LLGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-4.50%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		-1.57%16.68%10.54%22.48%-24.14%8.09%3.60%22.46%-16.14%26.34%

Correlation

The correlation between LLPFX and LLGLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.91

The correlation between LLPFX and LLGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Longleaf Partners Global Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с LLSCXLLPFX с YAFFXLLPFX с FSELXLLPFX с ACIIX
Часто сравнивают с LLGLX:
LLGLX с GCCHXLLGLX с LLSCXLLGLX с GQFPXLLGLX с CSUAXLLGLX с CAEIXLLGLX с FMIEXLLGLX с ARTHX

Доходность на риск

LLPFX vs. LLGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LLGLX
Ранг доходности на риск LLGLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLGLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLGLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c LLGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Longleaf Partners Global Fund (LLGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLPFXLLGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.65

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.03

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.69

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

1.74

-1.74

LLPFX vs. LLGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа LLGLX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и LLGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и LLGLX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки LLGLX в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и LLGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLPFXLLGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-40.46%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-13.45%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-19.94%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-36.50%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-40.46%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-8.68%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-10.84%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.30%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и LLGLX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Longleaf Partners Global Fund (LLGLX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLPFXLLGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.19%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.20%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

14.30%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

18.48%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.91%

+0.38%

Сравнение комиссий LLPFX и LLGLX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LLGLX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и LLGLX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности LLGLX в 9.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLGLX
Longleaf Partners Global Fund		9.73%9.57%3.16%0.14%0.90%7.15%2.99%4.31%12.38%1.09%0.49%0.24%
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.48%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LLPFX and LLGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LLPFX has higher volatility (3.76%) compared to LLGLX (3.19%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs LLGLX's -40.46%.

LLGLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLPFX и LLGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор