Сравнение LLPFX с FOCPX
LLPFX (Longleaf Partners Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - LLPFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Longleaf Partners, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, LLPFX returned 5.66%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLPFX charges 0.79%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 5.66% против 22.63% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 5.66%
FOCPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 61.90%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 22.63%
Сравнение доходности по годам LLPFX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -2.03% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 27.59% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between LLPFX and FOCPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1987 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between LLPFX and FOCPX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLPFX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
LLPFX
FOCPX
Сравнение LLPFX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 5.57 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 24.59 | -23.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 3.55 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.87 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и FOCPX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLPFX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -70.25% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.29% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -24.82% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -37.05% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -37.05% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | 0.00% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -17.01% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.55% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и FOCPX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLPFX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.41% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 13.89% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 17.71% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.66% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 22.44% | -3.15% |
Сравнение комиссий LLPFX и FOCPX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и FOCPX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности FOCPX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.09% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.14% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
LLPFX and FOCPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to LLPFX (3.66%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLPFX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор