Сравнение LKSMX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKSMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и VSNGX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
LKSMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
LKSMX
VSNGX
Сравнение LKSMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.99 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 4.00 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и VSNGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и VSNGX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и VSNGX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -54.50% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.36% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -25.08% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -38.33% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -6.04% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.47% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.79% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и VSNGX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.20% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.48% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 17.70% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.44% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.58% | +1.74% |