Сравнение LKSMX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKSMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VMGMX немного впереди с 10.74%.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и VMGMX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
LKSMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
LKSMX
VMGMX
Сравнение LKSMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.45 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.38 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и VMGMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и VMGMX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и VMGMX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -37.17% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -15.95% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -37.17% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -37.17% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -12.34% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.05% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.17% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и VMGMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.57% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.46% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 21.10% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.38% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.93% | +0.39% |