Сравнение LKSMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKSMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и FSMAX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
LKSMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
LKSMX
FSMAX
Сравнение LKSMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.70 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и FSMAX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и FSMAX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -50.55% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.64% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -36.31% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -50.55% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -7.18% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -12.29% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.57% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и FSMAX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.99% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.01% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.51% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 23.00% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.36% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 30.21% | -8.89% |