PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKSCX с VLEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LKSCX returned 11.78%/yr vs 11.14%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LKSCX charges 1.03%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 11.78% против 11.14% соответственно.

LKSCX

1 день
0.60%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.99%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.23%
10 лет*
11.78%

VLEOX

1 день
1.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
4.83%
1 год
14.51%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKSCX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		7.59%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.39%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between LKSCX and VLEOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1994 г.

0.91

The correlation between LKSCX and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с LKINXLKSCX с LKEQXLKSCX с LKSMX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOOVLEOX с XSVM

Доходность на риск

LKSCX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.01

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.60

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.56

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

5.59

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VLEOX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и VLEOX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и VLEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKSCXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-55.86%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.58%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-22.89%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-30.68%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-35.30%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.60%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-9.48%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.95%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и VLEOX

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 3.37%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKSCXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.63%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.43%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

16.42%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

19.33%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.01%

+3.10%

Сравнение комиссий LKSCX и VLEOX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и VLEOX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности VLEOX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		8.35%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.01%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

LKSCX and VLEOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLEOX has higher volatility (4.63%) compared to LKSCX (3.37%). In terms of maximum drawdown, LKSCX dropped -59.07% vs VLEOX's -55.86%.

LKSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKSCX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор