PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с NCLEX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		0.00%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-12.41%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.53% против 6.96% соответственно.

LKSCX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.38%
1 год
28.70%
3 года*
14.25%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.53%

NCLEX

1 день
0.45%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-12.59%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKINXLKSCX с LKEQXLKSCX с LKSMXLKSCX с LKFIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с MMGEXNCLEX с FGROXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с ALMAXNCLEX с QUASXNCLEX с ASMOX

Сравнение комиссий LKSCX и NCLEX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.84

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-1.15

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.74

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

-1.96

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.84

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между LKSCX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и NCLEX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности NCLEX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		8.98%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.60%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и NCLEX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-48.68%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-21.36%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-28.50%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-35.79%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-26.72%

+20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.21%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.03%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и NCLEX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.18%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.34%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

19.72%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

19.44%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

19.15%

+3.96%