PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 21.00% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKFIXLKSCX с CMCIXLKSCX с CTSIXLKSCX с FECGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий LKSCX и KSOAX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.32

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.64

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.41

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

0.67

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между LKSCX и KSOAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и KSOAX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и KSOAX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-70.21%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-24.40%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-33.28%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-47.11%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-10.22%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-15.88%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

14.91%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и KSOAX

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.98%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

19.42%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

28.84%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

27.74%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

25.84%

-2.73%